How to cite this paper
Rahyuda, H. (2022). Analysis of LQ45 share portfolio on Quadrimester I during the Covid-19 pandemic.Accounting, 8(1), 9-18.
Refrences
Andriyani, L., Farida, F., & Machfiroh, D. L. (2016). Analisis Komparatif Pembentukan Portofolio Optimal Menggunakan Capital Asset Pricing Model (Capm) Dan Stochastic Dominance. Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi, 14(1), 19-33.
Anwar. (2019). Pengaruh Peristiwa Politik Tahun 2019 (Pemilu Presiden dan Pengumuman Susunan Kabinet) Terhadap Saham Sektor Industri Di Bursa Efek Indonesia. Skripsi Universitas Islam Malang.
Astuti, D., & Toto, S. (2005). Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Pada Perusahaan Industri Plastic Dan Packaging Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta Studi Kasus (1999-2003). Proceeding, Seminar Nasional PESAT, Auditorium Universitas Gunadarma, Jakarta.
Ball, R., & Brown, P. (1968). An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers, Journal of Accounting Research, 6(2), 159-178.
Chen, M.-H., Jang, S., & Kim, W. G. (2007). The impact of the SARS outbreak on Taiwanese hotel stock performance: An event-study approach. International Journal of Hospitality Management, 26(1).
Collins, C. N. (2020). Effect of COVID-19 Pandemic on Global Stock Market Values: A Differential Analysis. Acta Universitatis Danubius (Economica), 16(2).
Das, S., & Ankit A. (2014). Construction of Optimal Portfolio Of Banking Stocks-A Diversification Strategy. International Journal of Financial Management (IJFM), 1-6.
Fahmi, I. (2013). Pengantar Pasar Modal. Bandung: Alfabeta.
Fama, E. (1970). Efficient Capital Markets – A review of theory and empirical work. Journal of Finance, 25(2).
Hartono, J. (2013). Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Yogyakarta,: BPFE Yogyakarta.
Hapsari, E., I. (2012). Kekuatan Rasio Keuangan dlam Memprediksi Kondisi Financial Distress Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI. Jurnal Dinamika Akuntansi.
Husnan, S. (2015). Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas (Edisi 5). Yogyakarta : UPPN STIM YKPN.
Jogiyanto. (2014). Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi Kesembilan. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
Jones, C. (2004). Investment. New York: Prentice-Hall
Jorion, P. (2002). Value at Risk. Singapura: McGraw Hill.
Katti, S., W., B. (2018). Pengaruh Peristiwa Politik (Pemilu Presiden dan Pengumuman Susunan Kabinet) Terhadap Saham Sektor Industri Di Bursa Efek Indonesia. Skripsi Univesitas Merdeka Madiun. 1(1).
Kiky, A. (2020). Manajemen Resiko Terhadap Black Swan Event 2020 di Indonesia (Studi Kasus Efek Covid-19). Jurnal Bina Manajemen, 8(2), 90-105
Kurniawati, I. (2006). Analisis Pengaruh Pengumuman Earning terhadap Abnormal Return dan Tingkat Likuiditas Saham : Analisis Empiris pada Nonsynchronous Trading. JAAI, 10(2), 173– 183.
Kusnandar, D., & Bintari, V. (2020). Perbandingan Abnormal Return Saham Sebelum dan Sesudah Perubahan Waktu Perdagangan Selama Pandemi Covid-19. Jurnal Pasar Modal Dan Bisnis, 2(2), 195-202. https://doi.org/10.37194/jpmb.v2i2.49
Le, T. P. (2018). Jensen’s alpha estimation models in Capital Asset Pricing Model. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 5(3), 19-29. https://doi.org/10.13106/jafeb.2018.vol5.no3.19
Le, T. P., Kim, S. K., & Su, Y. (2018). Re-examination of estimating beta coefficient as a risk measure in CAPM. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 5(1), 11-16. https://doi.org/10.13106/jafeb.2018.vol5.no1.11
MacKinlay, A., C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, 15(March),13-39.
Mohith, S., Pavithra, S., Bharadwaj, R., & Ananth, A. (2017). Application of Single Sharpe index on the optimum portfolio construction in Indian Capital Market. International Journal of Physical and Social Sciences, 7(7), 60-72.
Nandan, T., & Srivastava, N. (2017). Construction of Optimal Portfolio Using Sharpe’s Single Index Model: An Empirical Study on Nifty 50 Stocks. Journal of Management Research and Analysis, 4(2), 74-83.
Nguyen, N., Nguyen, T., Tran, T., & Mai, N. (2020). Shrinkage Model Selection for Portfolio Optimization on Vietnam Stock Market. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(9), 135-145. https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no9.135
Nurhaeni, N. (2009). Dampak Pemilihan Umum Legislatif Indonesia Tahun 2009 Terhadap Abnormal Return dan Aktivitas Volume Perdagangan Saham di BEI. Tesis. Universitas Diponegoro, Semarang.
Nurhayati, I., & Endri, E. (2020). A New Measure of Asset Pricing: Friction-Adjusted Three Factor Model. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(12), 605-613. https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no12.605.
Pardosi, B., & Wijayanto, A. (2015). Analisis Perbedaan Return dan Risiko Saham Portofolio Optimal Dengan Bukan Portofolio Optimal. Management Analysis Journal, 4(1), 1-10.
Polakitan, C., D. (2015). Analisis Komparasi Risiko Saham LQ 45 dan Non LQ 45 Pada Beberapa Sub Sektor Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen, 3(1).
Poornima, S, & Aruna P. R. (2016). Construction of Optimal Portfolio using Sharpe’s Single Index Model: A Study with Reference to Automobiles and Pharmaceutical Sector. International Journal of Advance Research in Computer Science and Management Studies, 159-163.
Pramono, Y. W. (2007). Analisis Abnormal Return Saham Dan Volume Perdagangan Saham Harian Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Right Issue. Repository Universitas Snata Dharma.
Rifa’i, M., Hasan, Junaidi, Arista, F., K., S. (2020). Pengaruh Peristiwa Pandemi Covid-19 Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 9(06)
Sari, N. P. T. P, Purnamawati, I., G., A., & Herawati, N., T. (2017). Analisis Komparatif Saham Lq45 Sebelum Dan Sesudah Pilpres Amerika Serikat 2016. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 7(1)
Sirait,R., S., Wiwik, T., and Fitrini, M. (2012). Dampak Pergantian Menteri Keuangan RI Tahun 2010 Terhadap Abnormal Return Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI. E-jurnal BINAR Akuntansi, 1(1), 14-22
Suharyanto, D., and Asma, R. (2013). Analisis Abnormal Return Saham Sebelum dan Sesudah Pengumuman Peraturan Loan To Value KPR (Studi Pada Perusahaan Properti Di Bursa Efek Indonesia). Jurnal Wawasan Manajemen, 1(2), 281–298
Tandelilin, E. (2010). Portofolio dan Investasi. Yogyakarta: Kanisius
Trisnawati, F. (2011). Pengaruh Peristiwa Politik Terhadap Perubahan Harga Saham. Pekbis Jurnal, 3(3), 528-535
Anwar. (2019). Pengaruh Peristiwa Politik Tahun 2019 (Pemilu Presiden dan Pengumuman Susunan Kabinet) Terhadap Saham Sektor Industri Di Bursa Efek Indonesia. Skripsi Universitas Islam Malang.
Astuti, D., & Toto, S. (2005). Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Pada Perusahaan Industri Plastic Dan Packaging Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta Studi Kasus (1999-2003). Proceeding, Seminar Nasional PESAT, Auditorium Universitas Gunadarma, Jakarta.
Ball, R., & Brown, P. (1968). An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers, Journal of Accounting Research, 6(2), 159-178.
Chen, M.-H., Jang, S., & Kim, W. G. (2007). The impact of the SARS outbreak on Taiwanese hotel stock performance: An event-study approach. International Journal of Hospitality Management, 26(1).
Collins, C. N. (2020). Effect of COVID-19 Pandemic on Global Stock Market Values: A Differential Analysis. Acta Universitatis Danubius (Economica), 16(2).
Das, S., & Ankit A. (2014). Construction of Optimal Portfolio Of Banking Stocks-A Diversification Strategy. International Journal of Financial Management (IJFM), 1-6.
Fahmi, I. (2013). Pengantar Pasar Modal. Bandung: Alfabeta.
Fama, E. (1970). Efficient Capital Markets – A review of theory and empirical work. Journal of Finance, 25(2).
Hartono, J. (2013). Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Yogyakarta,: BPFE Yogyakarta.
Hapsari, E., I. (2012). Kekuatan Rasio Keuangan dlam Memprediksi Kondisi Financial Distress Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI. Jurnal Dinamika Akuntansi.
Husnan, S. (2015). Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas (Edisi 5). Yogyakarta : UPPN STIM YKPN.
Jogiyanto. (2014). Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi Kesembilan. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
Jones, C. (2004). Investment. New York: Prentice-Hall
Jorion, P. (2002). Value at Risk. Singapura: McGraw Hill.
Katti, S., W., B. (2018). Pengaruh Peristiwa Politik (Pemilu Presiden dan Pengumuman Susunan Kabinet) Terhadap Saham Sektor Industri Di Bursa Efek Indonesia. Skripsi Univesitas Merdeka Madiun. 1(1).
Kiky, A. (2020). Manajemen Resiko Terhadap Black Swan Event 2020 di Indonesia (Studi Kasus Efek Covid-19). Jurnal Bina Manajemen, 8(2), 90-105
Kurniawati, I. (2006). Analisis Pengaruh Pengumuman Earning terhadap Abnormal Return dan Tingkat Likuiditas Saham : Analisis Empiris pada Nonsynchronous Trading. JAAI, 10(2), 173– 183.
Kusnandar, D., & Bintari, V. (2020). Perbandingan Abnormal Return Saham Sebelum dan Sesudah Perubahan Waktu Perdagangan Selama Pandemi Covid-19. Jurnal Pasar Modal Dan Bisnis, 2(2), 195-202. https://doi.org/10.37194/jpmb.v2i2.49
Le, T. P. (2018). Jensen’s alpha estimation models in Capital Asset Pricing Model. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 5(3), 19-29. https://doi.org/10.13106/jafeb.2018.vol5.no3.19
Le, T. P., Kim, S. K., & Su, Y. (2018). Re-examination of estimating beta coefficient as a risk measure in CAPM. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 5(1), 11-16. https://doi.org/10.13106/jafeb.2018.vol5.no1.11
MacKinlay, A., C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, 15(March),13-39.
Mohith, S., Pavithra, S., Bharadwaj, R., & Ananth, A. (2017). Application of Single Sharpe index on the optimum portfolio construction in Indian Capital Market. International Journal of Physical and Social Sciences, 7(7), 60-72.
Nandan, T., & Srivastava, N. (2017). Construction of Optimal Portfolio Using Sharpe’s Single Index Model: An Empirical Study on Nifty 50 Stocks. Journal of Management Research and Analysis, 4(2), 74-83.
Nguyen, N., Nguyen, T., Tran, T., & Mai, N. (2020). Shrinkage Model Selection for Portfolio Optimization on Vietnam Stock Market. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(9), 135-145. https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no9.135
Nurhaeni, N. (2009). Dampak Pemilihan Umum Legislatif Indonesia Tahun 2009 Terhadap Abnormal Return dan Aktivitas Volume Perdagangan Saham di BEI. Tesis. Universitas Diponegoro, Semarang.
Nurhayati, I., & Endri, E. (2020). A New Measure of Asset Pricing: Friction-Adjusted Three Factor Model. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(12), 605-613. https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no12.605.
Pardosi, B., & Wijayanto, A. (2015). Analisis Perbedaan Return dan Risiko Saham Portofolio Optimal Dengan Bukan Portofolio Optimal. Management Analysis Journal, 4(1), 1-10.
Polakitan, C., D. (2015). Analisis Komparasi Risiko Saham LQ 45 dan Non LQ 45 Pada Beberapa Sub Sektor Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen, 3(1).
Poornima, S, & Aruna P. R. (2016). Construction of Optimal Portfolio using Sharpe’s Single Index Model: A Study with Reference to Automobiles and Pharmaceutical Sector. International Journal of Advance Research in Computer Science and Management Studies, 159-163.
Pramono, Y. W. (2007). Analisis Abnormal Return Saham Dan Volume Perdagangan Saham Harian Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Right Issue. Repository Universitas Snata Dharma.
Rifa’i, M., Hasan, Junaidi, Arista, F., K., S. (2020). Pengaruh Peristiwa Pandemi Covid-19 Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 9(06)
Sari, N. P. T. P, Purnamawati, I., G., A., & Herawati, N., T. (2017). Analisis Komparatif Saham Lq45 Sebelum Dan Sesudah Pilpres Amerika Serikat 2016. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 7(1)
Sirait,R., S., Wiwik, T., and Fitrini, M. (2012). Dampak Pergantian Menteri Keuangan RI Tahun 2010 Terhadap Abnormal Return Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI. E-jurnal BINAR Akuntansi, 1(1), 14-22
Suharyanto, D., and Asma, R. (2013). Analisis Abnormal Return Saham Sebelum dan Sesudah Pengumuman Peraturan Loan To Value KPR (Studi Pada Perusahaan Properti Di Bursa Efek Indonesia). Jurnal Wawasan Manajemen, 1(2), 281–298
Tandelilin, E. (2010). Portofolio dan Investasi. Yogyakarta: Kanisius
Trisnawati, F. (2011). Pengaruh Peristiwa Politik Terhadap Perubahan Harga Saham. Pekbis Jurnal, 3(3), 528-535